Level-2成交明细中的逐笔和分时成交有什么区别
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L2 成交明细

Level-2 成交明细中的逐笔和分时成交有什么区别

叩富问财 浏览:45 人 分享分享

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您好,Level-2 成交明细里逐笔和分时成交的数据来源、展示粒度不一样。
(1)核心结论:逐笔成交记录每一笔独立委托的撮合明细;分时成交是交易所推送的合并快照,会把多笔连续同价撮合合并成一条记录。
(2)业务规则:逐笔可看到委托编号、买卖方向、每笔真实撮合数量;分时成交是聚合后的结果,一笔分时记录背后可能包含数十笔真实委托。
(3)适用场景:逐笔适合识别拆单、虚假大单,还原资金真实挂单;分时成交适合快速看盘,观察价格和成交量大体变化。
(4)关键区分:普通行情只能看到分时成交,Level-2 才提供逐笔原始撮合数据;分时成交会掩盖真实委托结构,容易对大单产生误判。
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发布于23小时前 天津

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