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① 核心逻辑：主买＝主动吃卖单，主卖＝主动吃买单。逐笔成交里如果成交价 ≥ 卖一价，通常判为主动买入；成交价 ≤ 买一价，通常判为主动卖出；成交价在买卖一之间可归为中性/未知成交。
② 基础公式：
主买量 = Σ（成交价≥卖一价的逐笔成交量）
主卖量 = Σ（成交价≤买一价的逐笔成交量）
主买金额 = Σ（主买逐笔价格 × 逐笔成交量）
主卖金额 = Σ（主卖逐笔价格 × 逐笔成交量）
主买主卖净额 = 主买金额 − 主卖金额
③ 结合盘口：用盘口快照里的 buy1_price / sell1_price 给每一笔成交贴标签。L2 环境下还可看逐笔成交是否来自卖一队列被吃掉、买一队列被砸穿，比仅看最新价更准。
④ 进阶做法：再按单笔金额分档，比如 ≥100 万算大单、≥30 万算中单、其余小单，分别算“大单主买/主卖”“小单主买/主卖”；但要注意拆单、冰山单会让“大单=主力”这个假设失真。
想自己写逐笔主买主卖公式、拿 L2 行情做回测，开户时可一并把低佣和 Level-2 权限谈好，找我开量化账户，我帮你把门槛、行情和白名单一次问清楚。
发布于23分钟前 三亚
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