(1)PTrade 回测模块可以开启涨跌停模拟,在回测中对涨跌停标的判定为无法成交。
(2)回测时可设置撮合规则,涨停不能买入、跌停不能卖出,贴近真实盘口情况。
(3)回测模拟和实盘行情仍有差异,无法完全复刻盘中流动性、大单冲击等情况。
(4)建议同时开启滑点设置,进一步缩小回测和实盘之间的差距。
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还有疑问?看看专业认证经理怎么说
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从业6年
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同花顺涨跌停家数,市场涨跌停数量怎么看?
量化交易的回测功能是不是支持考虑涨跌停时的成交优先级?避免回测时默认能买到涨跌停的股票导致结果失真?
量化交易的回测功能是不是支持压力测试?比如模拟股灾、极端涨跌停行情下策略的表现,评估策略的抗风险能力?
量化回测的时候是不是要把涨跌停的流动性溢价考虑进去,不然回测会失真?
量化交易的回测功能支持考虑涨跌停时的流动性风险吗,模拟涨跌停无法成交的情况?