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您好，夏普比率和最大回撤是QMT量化策略中核心的绩效指标，前者衡量收益与风险的性价比，后者体现策略的极端风险承受能力，我给您通俗拆解清楚。
（1）夏普比率：简单说就是“每担一份风险能赚多少钱”，数值越高，说明策略在相同风险下收益越高，或相同收益下风险越低。判断时①优先选夏普比率大于1的策略，性价比更优；②对比同类型策略，数值越高表现越好。比如两款量化策略，夏普2.3和1.1，前者用更少风险换来了更多收益。
（2）最大回撤：指策略从历史最高点跌到最低点的最大幅度，反映极端行情下的“最坏亏损情况”，数值越小抗风险能力越强。筛选时①根据自身风险承受力选，比如能接受最大亏15%，就挑回撤小于15%的；②还要看回撤后的恢复速度，恢复越快策略韧性越好。
要注意，这两个指标基于历史数据，不能完全预判未来，需结合策略逻辑和市场环境综合判断，QMT交易需通过证券账户操作，新开户为默认佣金。
如果您想了解更多QMT量化策略的指标解读，或者想要开通支持QMT交易的证券账户，可以点击头像添加微信联系我。找我开户，佣金成本价，ETF/可转债万0.5，期权1.7元/张，两融专项利率3.5%以下，国债逆回购一折！支持同花顺/通达信登录。
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（2）最大回撤：指策略从历史最高点跌到最低点的最大幅度，反映极端行情下的“最坏亏损情况”，数值越小抗风险能力越强。筛选时①根据自身风险承受力选，比如能接受最大亏15%，就挑回撤小于15%的；②还要看回撤后的恢复速度，恢复越快策略韧性越好。
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发布于2026-9-17 14:11 广州
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