国债期货的“久期”在套保中如何应用?
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国债期货的“久期”在套保中如何应用?

叩富问财 浏览:234 人 分享分享

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久期在国债期货套保中,是用来算准需要的合约数量,对冲利率波动带来的持仓风险。
想知道具体计算步骤或实操注意事项,点头像加我帮您详细讲解。
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发布于2026-9-16 12:03 成都

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阿飞:
需先明确国债期货久期的核心定义,即用于衡量价格对利率变动的敏感度
期货喻经理:
通过匹配标的资产与国债期货的久期,可有效对冲利率波动带来的价格风险
8名擅长【国债期货】的认证经理当前在线>
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