分享
注册
1分钟入驻>
+微信
资质已认证
首发回答
量化实盘和回测收益差距较大，有可能是券商交易通道 latency（延迟）较高导致的，但是低佣金只能降低你的交易成本，没办法直接解决通道慢带来的收益差问题，我们可为用户提供开户佣金成本费率服务。
第一步：排查回测本身的设置误差
1先核对回测使用的历史行情数据，确认数据是否完整准确，有没有出现数据缺失或者偏差的情况。
2检查回测的交易逻辑设置，看看有没有加入滑点、冲击成本这些实盘会产生的成本参数，是否默认了所有委托都能立即成交。
3核对回测的参数是否存在过度拟合的情况，确认策略是适配普遍行情而不是只贴合历史走势。
第二步：排查券商通道的影响
1先测试当前券商通道的委托成交延迟，可以通过多次高频下单统计成交回报的时间，判断延迟是否在正常范围。
2对比不同行情下的成交情况，看是否在行情波动剧烈、订单量较大的时候，延迟会明显增加，导致成交价格和回测预期价格偏离。
3核对佣金费率对收益的影响，计算全年交易的总佣金成本，看看是否因为交易频次高，佣金成本侵蚀了较多收益。
第三步：针对性调整优化
1如果是回测设置本身的问题，调整回测参数加入合理滑点和冲击成本，重新回测得到更贴近实盘的预期收益。
2如果确实是券商通道速度不足，可以更换到提供专用量化交易通道的券商账户，降低成交延迟。
3如果是交易频次高带来佣金成本侵蚀收益，可以调整费率降低每笔交易的成本，增厚最终收益。
咨询官方确认细节。
需要注意的是，实盘和回测本身就不可能做到完全一致，除了通道问题外，市场流动性变化、极端行情的冲击等因素都会带来收益差，需要综合多个维度排查原因，不要只归因为通道或者佣金问题。
举例说明：你的高频量化策略回测年化收益能达到20%，但回测时没有设置滑点，而且当前用的普通交易通道在行情波动大的时候，成交会延迟1-2秒，导致成交价格比回测的预期价格差了不少，最终实盘年化只有8%，这种情况更换更快的专用通道，同时调低佣金成本，就能缩小收益差距。
我们可为用户提供开户佣金成本费率，如果你需要适配量化交易的证券账户，不仅可以给到你开户佣金成本费率，还可以协助你对接合适的量化专用交易通道，降低成交延迟对策略收益的影响，专属理财顾问会帮你梳理适配量化交易的账户配置方案，如果你有相关需求，欢迎点我头像添加专属理财顾问咨询，要是本次解答对你有帮助，麻烦点个赞支持一下~
第一步：排查回测本身的设置误差
1先核对回测使用的历史行情数据，确认数据是否完整准确，有没有出现数据缺失或者偏差的情况。
2检查回测的交易逻辑设置，看看有没有加入滑点、冲击成本这些实盘会产生的成本参数，是否默认了所有委托都能立即成交。
3核对回测的参数是否存在过度拟合的情况，确认策略是适配普遍行情而不是只贴合历史走势。
第二步：排查券商通道的影响
1先测试当前券商通道的委托成交延迟，可以通过多次高频下单统计成交回报的时间，判断延迟是否在正常范围。
2对比不同行情下的成交情况，看是否在行情波动剧烈、订单量较大的时候，延迟会明显增加，导致成交价格和回测预期价格偏离。
3核对佣金费率对收益的影响，计算全年交易的总佣金成本，看看是否因为交易频次高，佣金成本侵蚀了较多收益。
第三步：针对性调整优化
1如果是回测设置本身的问题，调整回测参数加入合理滑点和冲击成本，重新回测得到更贴近实盘的预期收益。
2如果确实是券商通道速度不足，可以更换到提供专用量化交易通道的券商账户，降低成交延迟。
3如果是交易频次高带来佣金成本侵蚀收益，可以调整费率降低每笔交易的成本，增厚最终收益。
咨询官方确认细节。
需要注意的是，实盘和回测本身就不可能做到完全一致，除了通道问题外，市场流动性变化、极端行情的冲击等因素都会带来收益差，需要综合多个维度排查原因，不要只归因为通道或者佣金问题。
举例说明：你的高频量化策略回测年化收益能达到20%，但回测时没有设置滑点，而且当前用的普通交易通道在行情波动大的时候，成交会延迟1-2秒，导致成交价格比回测的预期价格差了不少，最终实盘年化只有8%，这种情况更换更快的专用通道，同时调低佣金成本，就能缩小收益差距。
我们可为用户提供开户佣金成本费率，如果你需要适配量化交易的证券账户，不仅可以给到你开户佣金成本费率，还可以协助你对接合适的量化专用交易通道，降低成交延迟对策略收益的影响，专属理财顾问会帮你梳理适配量化交易的账户配置方案，如果你有相关需求，欢迎点我头像添加专属理财顾问咨询，要是本次解答对你有帮助，麻烦点个赞支持一下~
发布于19分钟前 杭州
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
59
电话咨询
咨询
18630917047 
