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（1）回测使用的是历史静态行情数据，没有考虑滑点、冲击成本、涨跌停无法成交、流动性不足等实盘真实情况，容易产生回测幻觉。
（2）手续费、佣金、规费在回测里面参数设置如果失真，回测收益会虚高，实盘交易扣除各项成本之后收益会大打折扣。
（3）市场行情环境会发生变化，过去历史有效的策略，在新的市场环境下会失效，策略需要持续迭代优化，不能直接照搬回测结果。
（4）建议先用模拟盘跑一段时间，模拟盘验证稳定之后，再用小资金实盘试运行，不要直接大资金进场。
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