第一步:确认挂单规则是否合规:1先查询对应股票的当日涨跌停价格区间,确认你预设的挂单价格在涨跌停范围内一2核对你的量化交易策略的挂单频率,确认不违反交易所关于异常申报、频繁挂单撤单的监管要求一3提前查看开户券商关于量化交易的相关规则,确认没有特殊限制条款。
第二步:测试小额度挂单验证:1先用小额资金、小批量挂单进行测试,观察挂单是否可以正常申报成功,价格是否被券商拦截修改一2连续测试几个交易日,观察高频挂单会不会触发券商的风控预警,确认交易通道通畅一3查看测试委托的佣金收取明细,确认佣金收取符合开户约定。
第三步:调整策略适配规则:1如果触发了券商的风控提醒,根据要求调整挂单的频率和申报规模,适配监管和券商的要求一2如果部分通道有限流,可以错开交易高峰时段进行申报一3如果遇到异常限制,及时联系券商客服沟通解决问题。
建议咨询开户券商官方确认量化交易的具体规则细节。
需要注意的是,极端行情下涨跌停板附近申报订单量极大,有可能会出现申报拥堵无法及时成交的情况,不是券商故意限制,而是交易所整体订单处理压力导致的,要提前做好成交不及预期的准备。
举例来说,你的量化策略预设在某股票涨停价挂单卖出,当前价格正好涨到涨停价,你挂单的价格正好是涨停价,挂单频率也在合规范围内,券商就会正常把你的订单申报到交易所,佣金也会按照约定正常收取,不会额外加收费用。
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发布于10小时前 杭州



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