排查量化策略的交易规则:
1先梳理自己量化策略的挂单、成交频率,确认是否存在频繁挂单撤单的行为
2检查策略的下单逻辑,是否存在误导其他投资者、影响标的价格的交易设计
3确认策略的单日交易规模,是否超出对应标的正常的流动性承载范围。
对照交易所异常交易标准自查:
1查询沪深交易所最新发布的异常交易认定标准,将自己的策略逐条对照
2标记出可能触碰监管红线的交易逻辑,及时调整修改
3对于存疑的规则内容,提前咨询券商或者交易所官方确认。
合规调整后上线实盘:
1修改完不符合要求的交易逻辑后,先用小资金进行实盘试运营
2观察交易过程中是否收到券商的预警提醒
3确认交易全程合规后,再逐步放大交易规模。
咨询官方确认细节。
需要注意的提示:交易所对异常交易有明确的认定标准,不管是手动交易还是量化交易,只要触碰标准都可能被警示,不要以为量化交易可以规避监管,一定要提前做好合规自查。
举例说明:部分投资者做高频量化策略,为了抢占报价会每秒挂单撤单数十次,这种行为就很容易触发异常交易警示,调整交易频率到合规范围后,就可以正常交易不会触发警示。
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发布于12小时前 杭州



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