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量化交易的滑点和下单时间点是有直接关系的，不同交易时段的市场流动性、价格波动幅度都不一样，会直接影响滑点的大小。
第一步：先整理你策略里各信号生成的下单时间分布，统计不同时段触发下单信号后的平均滑点水平。
第二步：针对滑点较高的时段调整策略下单规则，比如设置延迟下单或者过滤掉该时段的非核心信号，减少高滑点交易次数。
第三步：回测调整后的策略参数，在实盘运行中持续监控不同时间点的滑点变化，定期迭代调整策略规则。
具体的滑点表现会随市场变化波动，请咨询你的量化交易服务商或者开户券商官方确认接口的成交细节。
需要注意：除了下单时间点，市场流动性、交易品种的活跃度、量化接口的成交速度也都会影响滑点大小，不能只通过调整下单时间点完全规避滑点风险。
举例说明：开盘集合竞价阶段和收盘集合竞价阶段价格波动大、流动性变化快，如果在这个时间点下单，出现大幅滑点的概率，要比盘中连续交易流动性平稳的时候高很多。
我们可为符合要求的投资者提供开户佣金成本费率，针对量化交易投资者可提供符合规则的优惠成本费率，同时能对接稳定的量化交易接口，帮助投资者降低交易成本和滑点干扰。如果你觉得这个回答对你有帮助，麻烦帮我点个赞支持一下，欢迎点我头像加微添加专属理财顾问，了解开户佣金成本费率和低佣开户服务的更多内容。
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第二步：针对滑点较高的时段调整策略下单规则，比如设置延迟下单或者过滤掉该时段的非核心信号，减少高滑点交易次数。
第三步：回测调整后的策略参数，在实盘运行中持续监控不同时间点的滑点变化，定期迭代调整策略规则。
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需要注意：除了下单时间点，市场流动性、交易品种的活跃度、量化接口的成交速度也都会影响滑点大小，不能只通过调整下单时间点完全规避滑点风险。
举例说明：开盘集合竞价阶段和收盘集合竞价阶段价格波动大、流动性变化快，如果在这个时间点下单，出现大幅滑点的概率，要比盘中连续交易流动性平稳的时候高很多。
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发布于2小时前 杭州
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