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直接回答：量化交易的合格滑点范围并没有统一的标准，它会受策略类型、标的流动性、市场行情、通道速度影响，通常对于A股常规中低频量化策略来说，平均滑点控制在千分之一以内就算表现不错的水平，高频策略则要求更低。
第一步：先明确你自身量化策略的类型和风险收益预期，确定适配的滑点合格标准。
第二步：回测历史行情数据的时候，加入合理滑点参数模拟交易，对比无滑点和加滑点的收益差异。
第三步：实盘小资金试运行策略，统计多笔交易的实际滑点，计算平均值后和你预设的合格标准做对比。
请咨询官方确认细节。
需要注意的提示：极端行情比如行情剧烈涨跌、个股突然涨停跌停的时候，滑点很容易大幅超出正常范围，不要用常规行情的滑点标准去判断极端行情下的策略表现。
举例说明：做A股的日间中低频选股策略，交易的都是日均成交额几十亿的大盘股，如果长期统计下来平均滑点在0.05%，这个表现就非常好，如果平均滑点在0.8%，基本就会吃掉不少策略收益，属于不合格的水平。
我们可为符合要求的投资者提供开户佣金成本费率，同时能协助对接合规稳定的量化交易通道，尽可能降低不必要的滑点损耗，如果你想要搭建适配自身的量化交易体系，欢迎点我头像加微添加专属理财顾问咨询，要是你觉得这个解答对你有帮助，麻烦帮我点个赞支持一下。
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第二步：回测历史行情数据的时候，加入合理滑点参数模拟交易，对比无滑点和加滑点的收益差异。
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发布于6小时前 杭州
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