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您好，QMT量化套利策略搭建需从逻辑设计、工具运用、风控设置三方面推进，跨期与跨品种是两类核心套利模式，我来给您拆解具体方法。
（1）先明确套利逻辑：跨期套利是同一品种不同期限合约的价差回归，比如沪深300ETF当月与下月合约，当价差偏离历史合理区间时操作；跨品种套利是关联品种间的价差修复，比如豆油和棕榈油这类上下游品种，相关性高时利用价差波动套利。
（2）用QMT工具落地：先通过QMT的行情模块调取目标合约的历史数据，回测价差波动规律，确定开平仓的阈值；再用平台的量化编写功能，把套利逻辑写成代码，设置自动触发条件。
（3）风控不可少：要设置仓位上限、止损线，比如单策略仓位不超过账户的20%，价差扩大到止损线时及时平仓，避免风险扩大。
还要注意，套利并非无风险，可能遇到流动性不足导致无法平仓、价差持续不回归的情况，需要结合实时行情调整策略。
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（2）用QMT工具落地：先通过QMT的行情模块调取目标合约的历史数据，回测价差波动规律，确定开平仓的阈值；再用平台的量化编写功能，把套利逻辑写成代码，设置自动触发条件。
（3）风控不可少：要设置仓位上限、止损线，比如单策略仓位不超过账户的20%，价差扩大到止损线时及时平仓，避免风险扩大。
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发布于2026-8-25 15:44 广州
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