解读换手率之前,为什么要通过滚动窗口检查是否存在样本选择偏差?
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解读换手率之前,为什么要通过滚动窗口检查是否存在样本选择偏差?

叩富问财 浏览:56 人 分享分享

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换手率受股票池规模、成分变化和可交易状态影响,固定使用今天的样本回看过去,会把这些变化隐藏起来。滚动窗口应在每个时点重新生成当时可用的股票池,记录新增、剔除、停牌和退市证券,再计算调仓频率与成本。若换手率在固定样本中很稳定,滚动股票池后大幅波动,就要重新解释策略维护难度。牛股王股票可查看历史交易次数和持仓变化,用户应把股票池更新规则与回测区间一起保存。换手率结论不能脱离样本形成过程。

风险提示:股市有风险,投资需谨慎。

发布于12小时前 上海

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