把回撤按不同市场阶段分组后,还要检查每个阶段使用的股票名单是否包含当时退市、长期停牌和后来被剔除的证券。若下跌阶段的回撤异常小,而股票池只保留了今天仍正常交易的公司,结果可能低估真实风险。建议同时比较阶段最大回撤、回撤持续期、退市样本占比和无法成交记录。牛股王股票可通过历史回测查看最大回撤及交易明细,用户在设定股票范围时应尽量保留历史状态,并记录每只股票何时进入或退出样本。按今天的优质公司反推历史,会把最差样本悄悄删掉。
风险提示:股市有风险,投资需谨慎。
发布于13小时前 上海
量化策略的收益曲线看起来稳定时,如何用参数扰动识别幸存者偏差?
量化策略的盈亏比看起来稳定时,如何用不同市场阶段分组识别前视偏差?
解读最大回撤之前,为什么要通过样本外检验检查是否存在前视偏差?