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量化策略的收益曲线看起来稳定时，如何用参数扰动识别幸存者偏差？
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量化策略

量化策略的收益曲线看起来稳定时，如何用参数扰动识别幸存者偏差？

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首发 资深陈经理
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参数扰动主要用来判断曲线是否脆弱，而识别幸存者偏差还必须重建当时真实可选的股票池。可以先把因子阈值、持有期和退出条件做小幅变化，再分别使用“当前仍上市股票”和包含历史退市、停牌样本的股票池对照。若各种参数在现存股票池上都平滑，但加入消失样本后曲线明显恶化，问题更可能来自幸存者偏差。牛股王股票可用于组合因子、设置交易模型并查看回测曲线，股票范围仍要按历史时点核对。不能用今天的股票名单直接代表过去市场。

风险提示：股市有风险，投资需谨慎。

发布于13小时前 上海

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