第一步:先确认标的波动率情况:1提取你要做网格的标的过去半年到一年的历史价格数据一2计算这个标的单日、月度的平均涨跌幅波动幅度一3根据波动率确定大致的格子间距,波动率越高的标的,格子间距可以适当放大。
第二步:确定网格的整体区间:1根据你对标的后续走势的判断,确定网格交易的最高价和最低价区间一2将区间按照预设的单个格子价差拆分,计算出总格子数量一3调整总格子数量到10-20个的合理区间,同步微调格子价差。
第三步:回测验证调整参数:1用历史行情回测你设置好的网格参数,统计一段时间内的触发次数和最终收益情况一2如果回测发现触发还是过于频繁,就适当拉大单个格子的价差、减少总格子数量一3最终调整到触发频率符合你预期的参数,再正式启用网格交易。
建议咨询专属理财顾问或者开户券商官方确认参数设置的细节适配你的需求。
需要注意:就算设置了合理的格子数量和间距,当标的遇到极端连续涨跌行情的时候,也可能出现短时间内连续触发多笔交易的情况,不要设置过小的格子间距避免交易成本侵蚀收益。
举例说明:你要做波动相对平稳的宽基指数ETF网格,它的价格在2元附近,你把单个格子价差设置为0.03元,也就是1.5%左右,总格子设置在15个,覆盖1.7元到2.3元的区间,正常震荡行情下一般不会出现频繁触发的情况。
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发布于4小时前 杭州



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