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您好，QMT量化风险平价策略的配置核心是平衡不同资产的风险贡献，仓位分配需通过量化工具结合波动率计算实现稳健分散。
咱们先得明确风险：这类策略虽主打稳健，但仍受市场突发波动、模型参数偏差等影响，没法完全规避风险，配置前一定要先做好自身风险承受能力评估。
1. 搭建多元化低相关资产池：选涨跌逻辑差异大的资产，比如沪深300ETF、中证500ETF、国债ETF、黄金ETF等，相关性低才能真正分散单一资产的波动风险。
2. 用QMT工具测算单资产波动率：导入所选资产过去1-3年的日收益率数据，通过QMT内置的量化分析模块算出单资产年化波动率，这是衡量资产风险大小的核心指标。
3. 按风险相等原则计算仓位：单资产仓位=（1/单资产波动率）÷所有资产（1/波动率）之和。举个例子，股票ETF波动率20%，国债ETF波动率5%，股票仓位就是（1/20）÷（1/20+1/5）=20%，国债仓位80%，两者的风险贡献占比刚好一致。
4. 定期调仓适配市场：每月或每季度重新测算波动率，调整仓位比例，保证策略始终符合风险平价的核心要求。
如果您想上手用QMT搭建专属的风险平价策略，或者需要更贴合您风险承受力的仓位计算方案，点击头像添加微信进一步沟通，可以申请成本佣金账户！ETF、可转债佣金降至0.5，两融的专项利率给到3.6%以下，国债逆回购能够降到打一折！
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2. 用QMT工具测算单资产波动率：导入所选资产过去1-3年的日收益率数据，通过QMT内置的量化分析模块算出单资产年化波动率，这是衡量资产风险大小的核心指标。
3. 按风险相等原则计算仓位：单资产仓位=（1/单资产波动率）÷所有资产（1/波动率）之和。举个例子，股票ETF波动率20%，国债ETF波动率5%，股票仓位就是（1/20）÷（1/20+1/5）=20%，国债仓位80%，两者的风险贡献占比刚好一致。
4. 定期调仓适配市场：每月或每季度重新测算波动率，调整仓位比例，保证策略始终符合风险平价的核心要求。
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发布于2026-8-20 14:11 杭州
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