分享
注册
1分钟入驻>
+微信
资质已认证
首发回答
您好，QMT量化是支持冲击成本模拟的，同时我们可以通过几个实用方法优化回测的真实性。
首先，关于冲击成本模拟，QMT系统内置了可自定义的冲击成本参数设置功能，您可以根据标的的流动性、市值等特征调整参数，模拟真实下单时对股价的影响，避免回测结果过于理想化。
接下来分享3个回测真实性优化的可落地步骤：
1. 启用适配标的的滑点与冲击成本：不要用默认的零滑点设置，比如对日均成交额低于1亿的小盘股，可将冲击成本设为千分之1-2，大盘股则适当调低，贴合实际交易中的价格波动。
2. 切换至逐笔成交数据源：QMT支持逐笔成交数据回测，相比定时快照数据，能更精准还原每一笔交易的实际成交价格，减少回测偏差。
3. 勾选真实交易规则模拟：开启涨跌幅限制、停牌处理、成交优先级等规则模拟，避免回测中出现实际交易里无法实现的成交情况。
需要注意的是，无论怎么优化回测，都无法完全复刻实盘的突发状况，回测结果仅作策略参考。如果您需要QMT冲击成本设置的具体指导，或是想了解更多量化策略的实操细节，可以点击右上角添加微信进一步沟通。新开户立享成本交易佣金！ETF和可转债佣金降至0.5，两融的专项利率降至3.6%以下，国债逆回购能够降到打一折。
首先，关于冲击成本模拟，QMT系统内置了可自定义的冲击成本参数设置功能，您可以根据标的的流动性、市值等特征调整参数，模拟真实下单时对股价的影响，避免回测结果过于理想化。
接下来分享3个回测真实性优化的可落地步骤：
1. 启用适配标的的滑点与冲击成本：不要用默认的零滑点设置，比如对日均成交额低于1亿的小盘股，可将冲击成本设为千分之1-2，大盘股则适当调低，贴合实际交易中的价格波动。
2. 切换至逐笔成交数据源：QMT支持逐笔成交数据回测，相比定时快照数据，能更精准还原每一笔交易的实际成交价格，减少回测偏差。
3. 勾选真实交易规则模拟：开启涨跌幅限制、停牌处理、成交优先级等规则模拟，避免回测中出现实际交易里无法实现的成交情况。
需要注意的是，无论怎么优化回测，都无法完全复刻实盘的突发状况，回测结果仅作策略参考。如果您需要QMT冲击成本设置的具体指导，或是想了解更多量化策略的实操细节，可以点击右上角添加微信进一步沟通。新开户立享成本交易佣金！ETF和可转债佣金降至0.5，两融的专项利率降至3.6%以下，国债逆回购能够降到打一折。
发布于2026-8-19 15:41 深圳
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
56
电话咨询
咨询
18630917047 
