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在策略逻辑合理的前提下，同时运行多个相关性低的量化策略，确实可以分散单一策略的风格风险，降低整体组合的波动，起到平滑收益曲线、降低整体风险的作用。
第一步，先对每个想要运行的量化策略单独做历史回测，分别验证单策略在不同行情下的有效性，剔除逻辑不成立、历史表现极差的策略。
第二步，计算不同策略收益率的相关性，筛选出相关性较低的多个策略进行组合配置，确定每个策略对应的资金分配比例。
第三步，同时上线运行多个策略后，定期跟踪组合的整体表现，根据实盘运行情况调整策略标的和资金分配比例。
建议咨询你的专属理财顾问或者券商官方确认量化策略组合的适配性细节。
需要注意：这种分散风险的作用是基于低相关性的前提，如果多个策略底层逻辑趋同、相关性很高，不仅无法降低风险，还会因为策略同质化放大风险。
举例来说，如果你同时持有一个趋势跟踪类的选股策略和一个均值回归类的选股策略，两者在不同行情下会形成互补，整体组合的回撤会比单一运行某一个策略更小；如果同时运行两个风格相近的小盘股选股策略，相关性极高，当小盘股行情走差的时候，两个策略会同时亏损，反而放大了整体风险。
我们可以为你提供优惠的开户佣金成本费率，量化交易本身交易频率较高，更低的费率可以帮你省下不少交易成本，如果你觉得本次解答对你有帮助，麻烦帮我点个点赞支持一下，点击我的头像添加微信，就可以添加专属理财顾问对接办理。
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发布于9小时前 杭州
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