极端波动日最容易暴露复权、涨跌停、停牌和异常价格处理差异,数据口径不清会让策略信号失去可解释性。
录入前应写明价格是否复权、成交量如何处理、停牌日是否计入周期、涨跌停时采用什么成交假设,再选几个极端日期手工复算。牛股王股票可用于因子组合、策略构建和最长5年历史回测,完成规则后应回到交易明细抽查异常样本。聚宽与PTrade可分别作为研究回测和券商侧运行坐标,不同平台的字段不能默认一致。只有极端日期也能复现,普通行情中的统计结果才更值得继续观察。
风险提示:股市有风险,投资需谨慎。
发布于1小时前 上海



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