第一步:筛选符合条件的定增标的
1.打开正规量化交易工具,设置定增选股条件:锁定定增价和当前市价的价差、上市公司市值区间、行业板块这些基础筛选条件
2.用量化工具批量回测历史上同类型定增解禁套利策略的胜率和收益风险比,筛掉胜率过低的标的类型
3.最终选出满足套利空间要求、风险符合承受范围的定增股票池。
第二步:监控套利时机,设置触发条件
1.用量化工具设置解禁时间提醒,监控定增股票市价和定增成本价的价差变化
2.根据策略设定好入场、止盈、止损的触发条件,保存到量化策略中
3.如果开通了量化自动交易权限,可以设置条件触发后自动完成交易,无需人工盯盘。
第三步:落地策略后动态调整风控
1.策略运行过程中,用量化工具实时监控持仓的浮盈浮亏和市场风险因子变化
2.当套利标的出现超出预期的波动,触发风控条件时,量化工具会自动执行平仓动作控制亏损
3.单次套利完成后,用量化工具回测本次操作的数据,优化后续策略的参数设置。
建议咨询你开户券商的量化服务官方确认操作细节。
需要注意的提示:定增解禁套利存在很多不确定性,比如市场整体下行、个股突发利空都会导致价差收窄甚至亏损,量化策略只是提升操作效率,无法完全消除套利风险,一定要控制好单一标的的仓位。
举例说明:某投资者想要做定增解禁套利,用量化工具筛选出了当前市价较定增价有15%以上折价、半年后解禁的主板标的,监控到股价回调到合适价位自动入场,解禁前达到目标价差自动止盈离场,全程不需要人工频繁盯盘。
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发布于2小时前 杭州



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