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只看收益率是最容易踩的坑，至少要看净收益、最大回撤和两者的关系。
收益率高不代表好——如果它是靠巨大回撤换来的，你持有体验会极差，也更容易在低谷时被迫中断或割肉。所以必须配上最大回撤一起看。
更关键的是“净收益”：扣除全部成本（佣金、规费、印花税、滑点、冲击）之后的真实收益，而不是回测里没算费用的毛收益。很多策略毛收益漂亮，净收益一文不值。
另外建议看夏普、胜率、盈亏比这类指标，综合判断策略的“性价比”和稳定性，而不是被一个孤立的收益率数字带节奏。
给个实用的看法顺序：先看最大回撤能不能接受（决定你拿不拿得住），再看净收益值不值得（决定做不做），最后才看夏普、胜率这些精细指标（决定怎么优化）。顺序反过来，很容易被漂亮的收益率带偏。
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发布于9小时前 南宁
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