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量化交易的回测结果和实盘交易结果通常会存在一定偏差，市场环境不同、参数设置差异等因素都会带来偏差，正常情况下偏差在合理范围内，如果偏差过大就需要重新调整策略。
第一步：先拆分回测和实盘的基础参数
1整理你回测的时候设置的滑点、手续费、冲击成本参数
2统计实盘交易中实际产生的手续费、滑点以及冲击成本的具体数值
3对比两类参数，找出参数设定带来的偏差范围。
第二步：逐一排查偏差产生的具体原因
1对比回测使用的历史行情和实盘阶段的实际行情，确认市场环境是否发生风格切换
2核查回测策略是否存在过度拟合历史行情的问题，也就是只适配了回测阶段的特殊走势
3检查实际交易中，策略触发、订单成交的时效性，是否存在回测没考虑到的延迟成交问题。
第三步：根据偏差原因调整量化策略
1如果是参数设置偏差，重新调整回测的手续费、滑点参数，贴近真实交易情况再做回测
2如果是过度拟合导致的偏差，简化策略逻辑，扩大回测的历史数据样本重新测试
3如果是成交时效性问题，调整策略的触发条件和挂单方式，适配实盘的成交规则。
建议咨询策略开发者或者开户券商的量化服务专员确认调整细节。
需要注意：历史回测结果仅作为策略参考，不代表实盘的必然收益，投资者不要直接按照回测的高收益结果盲目投入大量资金做实盘交易。
举例说明：某短线量化策略回测的时候，设定滑点为0且没有考虑冲击成本，回测年化收益能达到30%，但实盘交易里因为个股流动性不足，买卖都存在滑点，加上手续费成本，实际年化收益降到15%，就出现了明显的偏差。
我们可为符合要求办理开户的用户提供开户佣金成本费率，想要做量化交易的朋友，更低的佣金成本能减少交易摩擦，提升实盘收益空间，如果你有开户相关需求，欢迎找我对接服务。如果我的回答对你有帮助，麻烦帮我点个赞支持一下，点击我的头像添加微信就能添加专属理财顾问对接相关服务。
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1整理你回测的时候设置的滑点、手续费、冲击成本参数
2统计实盘交易中实际产生的手续费、滑点以及冲击成本的具体数值
3对比两类参数，找出参数设定带来的偏差范围。
第二步：逐一排查偏差产生的具体原因
1对比回测使用的历史行情和实盘阶段的实际行情，确认市场环境是否发生风格切换
2核查回测策略是否存在过度拟合历史行情的问题，也就是只适配了回测阶段的特殊走势
3检查实际交易中，策略触发、订单成交的时效性，是否存在回测没考虑到的延迟成交问题。
第三步：根据偏差原因调整量化策略
1如果是参数设置偏差，重新调整回测的手续费、滑点参数，贴近真实交易情况再做回测
2如果是过度拟合导致的偏差，简化策略逻辑，扩大回测的历史数据样本重新测试
3如果是成交时效性问题，调整策略的触发条件和挂单方式，适配实盘的成交规则。
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需要注意：历史回测结果仅作为策略参考，不代表实盘的必然收益，投资者不要直接按照回测的高收益结果盲目投入大量资金做实盘交易。
举例说明：某短线量化策略回测的时候，设定滑点为0且没有考虑冲击成本，回测年化收益能达到30%，但实盘交易里因为个股流动性不足，买卖都存在滑点，加上手续费成本，实际年化收益降到15%，就出现了明显的偏差。
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发布于2小时前 杭州
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