分享
注册
1分钟入驻>
+微信
资质已认证
首发回答
通常来说，正常市场环境下滑点控制在0.1%以内是比较合理的，如果是流动性好的大盘股、高流动性ETF，合理滑点一般也不会超过0.2%，具体还要根据交易品种的流动性、行情波动程度来判断。
第一步：回测验证历史滑点情况
1整理你策略的历史交易记录，导出每笔交易的模拟成交价和实际成交价
2计算每笔交易实际成交价和模拟价的差值占交易金额的比例，得到每笔交易滑点
3统计一段时间内的平均滑点，确认是否落在合理区间内。
第二步：实盘调整交易参数
1回测确认合理滑点后，先用小资金进行实盘测试
2对比实盘滑点和回测滑点的差异，调整策略的仓位和下单速度参数
3多次测试后得到适配当前市场的参数，将滑点稳定在合理范围。
第三步：优化交易策略和下单时机
1如果滑点长期超出合理范围，优先更换流动性更好的交易品种
2拆分过大的委托单，分成多笔小单分批下单降低冲击成本
3避开开盘收盘的极端波动时段下单，减少滑点的异常波动。
需要注意：滑点没办法完全消除，哪怕是成熟的量化策略也会存在一定滑点，如果遇到突发利空、股灾等极端行情，滑点很可能会大幅超出正常范围，策略设计的时候一定要提前预留滑点缓冲空间，不能过度拟合历史数据。
举例说明：你做沪深300成分股的日内量化策略，回测的时候设定的平均滑点是0.05%，实际实盘交易下来平均滑点在0.08%，这个区间就是合理的；如果实盘平均滑点超过0.3%，就说明你的策略或者品种选择有需要优化的地方。
我们可为您提供开户佣金成本费率，能协助你梳理量化交易的各类成本，配合你的量化策略给到合适的费率方案，如果你有开户需求或者想要了解更多量化交易相关的服务，欢迎点击我的头像添加专属理财顾问对接咨询。要是这个解答对你有帮助，麻烦帮我点个赞支持一下。咨询官方确认细节。
第一步：回测验证历史滑点情况
1整理你策略的历史交易记录，导出每笔交易的模拟成交价和实际成交价
2计算每笔交易实际成交价和模拟价的差值占交易金额的比例，得到每笔交易滑点
3统计一段时间内的平均滑点，确认是否落在合理区间内。
第二步：实盘调整交易参数
1回测确认合理滑点后，先用小资金进行实盘测试
2对比实盘滑点和回测滑点的差异，调整策略的仓位和下单速度参数
3多次测试后得到适配当前市场的参数，将滑点稳定在合理范围。
第三步：优化交易策略和下单时机
1如果滑点长期超出合理范围，优先更换流动性更好的交易品种
2拆分过大的委托单，分成多笔小单分批下单降低冲击成本
3避开开盘收盘的极端波动时段下单，减少滑点的异常波动。
需要注意：滑点没办法完全消除，哪怕是成熟的量化策略也会存在一定滑点，如果遇到突发利空、股灾等极端行情，滑点很可能会大幅超出正常范围，策略设计的时候一定要提前预留滑点缓冲空间，不能过度拟合历史数据。
举例说明：你做沪深300成分股的日内量化策略，回测的时候设定的平均滑点是0.05%，实际实盘交易下来平均滑点在0.08%，这个区间就是合理的；如果实盘平均滑点超过0.3%，就说明你的策略或者品种选择有需要优化的地方。
我们可为您提供开户佣金成本费率，能协助你梳理量化交易的各类成本，配合你的量化策略给到合适的费率方案，如果你有开户需求或者想要了解更多量化交易相关的服务，欢迎点击我的头像添加专属理财顾问对接咨询。要是这个解答对你有帮助，麻烦帮我点个赞支持一下。咨询官方确认细节。
发布于5小时前 杭州
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
2141
电话咨询
咨询
18630917047 
