量化交易者可以从硬件、软件、交易通道等多层面入手，分散和降低网络延迟导致订单迟到的风险。
第一步：优化本地网络与硬件配置，优先选择有线稳定网络替代无线网络，降低无线网络波动带来的延迟，同时升级本地服务器硬件，减少本地运算、数据传输卡顿导致的指令延迟，定期检测本地网络的延迟情况，及时排查网络故障。
第二步：选择匹配量化交易的专用交易通道，对接低延迟的交易通道服务，缩短订单从交易者终端传输到交易所的时间，同时可以将托管服务器部署在靠近交易所数据中心的机房，进一步缩短数据传输的物理距离，降低传输延迟。
第三步：提前设置交易预案与容错机制，在量化策略中加入延迟容错规则，比如针对不同的行情波动设定订单超时失效机制，避免延迟成交后在不符合预期的价位成交，同时分散订单下单频次，不要集中在行情波动极大的时间点堆积订单，减少拥堵导致的延迟。
第四步：定期回测和模拟测试策略，在不同网络延迟的模拟场景下测试策略的成交表现，提前发现延迟可能带来的收益回撤问题，调整策略的参数来适配可能出现的延迟情况。

建议咨询开户券商的官方技术服务部门确认低延迟通道申请和部署的相关细节。

需要注意：网络延迟是量化交易中无法完全消除的风险，只能通过各类手段降低发生概率和影响程度，不存在可以100%避免订单迟到的方法，策略设计的时候一定要预留风险缓冲空间，不要过度追求极致收益放大延迟带来的风险；更换交易通道或者调整服务器部署前，一定要先通过小资金实盘测试或者模拟盘验证优化效果，不要直接全资金上线调整后的方案，避免出现不可控的风险；日常交易前要提前检查网络和系统状态，避免因为临时的硬件故障、网络故障导致大规模的订单迟到问题。

举例说明：一名做日内高频交易的量化交易者，原本用家用无线网络连接自己的交易电脑，经常在行情波动大的时候出现几十毫秒的延迟导致订单迟到，成交价格偏离策略预期，那他可以先把无线网络换成稳定的有线宽带，再把交易服务器托管到券商提供的靠近交易所的机房，同时在策略里加入：如果订单发出超过100毫秒没有成交就自动撤单的规则，重新回测调整后，订单迟到发生的概率就会大幅降低，即便是偶尔出现延迟，也会通过撤单机制避免在不利价位成交，控制了风险。

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发布于4小时前 杭州