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逐笔数据（逐笔成交、逐笔委托）在 QMT 里两条路：
界面下载：行情→数据管理→补充行情→选"分笔/逐笔"→设时间范围批量下到本地；
API 拉取：Python 里用 xtdata.get_tick_data() 或订阅 subscribe_quote(symbol, "tick")，实时收到逐笔回调。
Tick 数据用法：
算真实成交密度、大单拆分、盘口失衡；
回测用 Tick 级撮合（而非收盘价），滑点和冲击成本更真实；
做日内回转、抢单、做市价差策略的信号源。
注意：3 秒快照 Tick 和交易所原始逐笔有粒度差，高频要 L2 逐笔需券商单独开权限。
想动手拉逐笔数据写第一个策略，低佣 QMT 账户找我开，装好教你调通 xtdata 第一句代码。
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发布于2026-8-4 09:45 渭南
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
小鹿经理：
先通过券商交易平台的公开数据端口提取逐笔委托与成交的原始明细
王经理：
结合量化策略的回溯测试需求，对Tick数据进行时间粒度的规整处理
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