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QMT 本身是量化交易工具，软件运行稳定不代表能避开滑点，实盘环境下滑点普遍存在，不能忽视这个风险。
第一，滑点和软件程序好坏没有直接关系，本质是市场撮合机制导致。策略发出委托价格，行情瞬间变动，成交价格和目标价格出现偏差就形成滑点。比如策略设定 10 元买入，下单瞬间行情跳涨到 10.02 元，最终成交就产生滑点，不管用 QMT 还是其他量化终端都会遇到。
第二，不同下单方式，滑点差距非常明显。限价委托滑点可控，但有可能无法成交；市价委托保证成交，行情波动大的时候滑点会显著扩大。在早盘集合竞价、个股急速拉升跳水阶段，流动性不足，滑点容易被放大。流动性较差的小盘股、冷门 ETF，滑点风险远高于大盘蓝筹。
第三，QMT 自身部分因素也会小幅放大滑点。本地模式存在行情接收、指令转发的微小延迟；如果电脑卡顿、网络波动，策略信号生成到委托送达券商柜台存在时差，进一步加剧成交偏差。云服务器运行 QMT，能够小幅降低延迟，缓解这类问题。
实操过程中，不能只回测收益。编写策略时要预留滑点缓冲参数，优先使用限价委托；避开开盘、收盘极端波动时段交易。同时定期对比回测成交价与实盘成交记录，评估滑点对整体收益的冲击，避免回测效果很好，实盘持续亏损。
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发布于10小时前 杭州
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