目前合规的量化交易接口，大多支持WebSocket协议，相比传统的轮询获取行情方式，它的行情推送确实更实时，延迟更低。

查询你的量化交易接口是否支持WebSocket协议的核心流程：
1. 登录你使用的量化交易平台开发者文档中心，找到接口说明板块。
2. 在行情接口分类中，查找是否有WebSocket相关的行情推送接口说明。
3. 对照你的账户权限，确认该接口是否对当前账户开放使用。

配置WebSocket行情推送的核心流程：
1. 在你的量化策略代码中，引入WebSocket协议相关的依赖模块。
2. 填入平台提供的WebSocket接口地址，完成接口权限鉴权验证。
3. 配置你需要订阅的标的行情列表，启动连接开始接收推送。

验证WebSocket行情推送延迟的核心流程：
1. 同时开启传统HTTP轮询行情接口和WebSocket推送接口，接收同一标的的实时行情。
2. 记录同一次价格变动两个接口接收行情的时间戳。
3. 多次统计对比两者的时间差，确认WebSocket的推送延迟优势。

需要注意的提示：不同量化交易平台对WebSocket接口的权限要求不同，部分平台只对特定等级的量化投资者开放该接口，需要满足一定的账户资金或者交易频率要求才能开通；同时使用WebSocket接口需要做好断连重连的异常处理，避免因为连接中断错过实时行情导致策略运行出错。
举例说明：你做A股日内回转量化交易策略，对行情延迟要求很高，原本用HTTP轮询获取行情，每秒钟请求一次，平均延迟在500毫秒左右，改用WebSocket协议接收行情后，价格变动会被券商服务器主动推送，平均延迟能降到几十毫秒，大幅提升了策略的成交效率，减少了因为行情延迟带来的策略滑点损失。

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