追求高频做T收益,网格间距、网格数量如何搭配?
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追求高频做T收益,网格间距、网格数量如何搭配?

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您好,高频做 T 思路下的网格,核心逻辑是依靠小幅波动积累差价,网格间距不宜设置过大,同时合理控制网格总数。间距过大,盘中波动很难触发委托,交易频次不足;间距过小,容易受正常震荡反复成交,频繁产生交易成本,侵蚀微薄的短线收益。


实操搭配核心思路可以参考。震荡幅度偏小的标的,选择窄间距搭配适中网格数量,抓住日内小幅来回波动;波动率较高的标的,适度放宽间距,同步减少网格层数,规避短时间连续加仓带来的持仓压力。整体需要设定总持仓上限,避免持续下跌过程中仓位失控,把高频套利限定在安全区间之内。


高频网格两个不容忽视的痛点。第一,佣金会持续累积,交易次数越多,手续费对利润的影响越明显,需要提前落实合适的交易费率。第二,一旦走出单边行情,窄间距网格会快速打满仓位,踏空或者深度被套的风险会显著提升,建议搭配独立的风控条件单应对趋势行情。


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发布于4小时前 北京

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