主动与被动型ETF,跟踪误差差异明显吗?
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主动与被动型ETF,跟踪误差差异明显吗?

叩富问财 浏览:36 人 分享分享

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您好,主动与被动型ETF的跟踪误差差异是比较明显的,这和两类产品的运作逻辑直接相关。

跟踪误差指产品实际收益与基准收益的偏离程度,被动型ETF以精准复制指数为核心目标,类似照着菜谱复刻菜品,加上运作成本更低,偏差极小;主动型ETF则由基金经理主动选股调整,像厨师创新口味,运作策略灵活度高,和基准的偏差自然会更大。

1. 查看产品招募说明书,明确被动型的跟踪指数或主动型的选股逻辑,这是判断误差幅度的基础。
2. 对比历史跟踪误差数据,一般被动型ETF的年度跟踪误差大多在0.5%以内,主动型的误差可能超过1%。
3. 结合自身需求选择:追求稳定贴合指数收益选被动型ETF,愿意承担波动尝试超额收益可关注主动型。

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发布于11小时前 北京

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