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首先你可以先排查回测是否存在过度拟合问题，也就是策略为了适配历史行情设置了太多针对性参数，换了实时行情就失效，要适当精简参数、扩大回测的时间区间和样本范围，排除偶然因素的干扰。
其次要把冲击成本、滑点、日常交易成本这些实盘必须考虑的因素纳入回测模型，很多回测没有计入这些成本，就会和实盘收益出现明显偏差。
最后可以调整仓位管理规则，避免实盘中因为流动性不足无法按预期成交，逐步小仓位实盘验证迭代，不要一开始就重仓运行策略。
我们可为你提供开户佣金成本费率，能帮你降低量化高频交易的整体成本，缩小回测与实盘的收益差。如果这份优化思路对你有帮助，请点赞支持，欢迎点击我的头像添加微信对接专属理财顾问。
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发布于7小时前 杭州
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