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量化交易流动性风险，主要指个股成交量过低、买卖盘价差大、信号触发后无法及时成交、滑点过大导致的亏损，散户极易忽视该风险。规避流动性风险核心有三点：第一，量化选股强制叠加流动性因子，筛选日均成交额千万以上、换手率适中的标的，剔除冷门僵尸股、超低流通盘个股，保证随时可自由买卖。第二，避开早盘集合竞价、尾盘最后几分钟、极端行情的低流动性时段，选择盘中交易活跃时段执行信号，降低成交偏差。第三，杜绝重仓布局单只低流动性标的，分散持仓，避免无法止损、被套锁仓的情况。流动性是量化策略落地的基础，优质信号搭配充足流动性，才能保证回测和实盘一致，规避隐形亏损风险。
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发布于13小时前 南京
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什么是流动性溢价与流动性风险？
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期权末日轮交易平仓，有流动性风险吗？
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量化交易策略回测需要考虑流动性风险吗？
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