不少投资者在做网格的时候,会选择部分手续费成本偏高的品种,参数直接照搬普通标的的网格间距,一格差价设置很小,股价轻微来回震荡就触发一次完整的买卖循环,每次交易产生对应的手续费,来回交易很多次之后,赚的差价还不够覆盖交易产生的各项成本,长期下来账户持续小幅亏损。针对手续费偏高的品种,网格间距不能按照常规标准设置,必须针对性拉大间距,减少不必要的来回成交损耗。
手续费偏高的品种,核心思路就是适度放大单格网格间距,拉长每一次套利的价格空间,让单次格子赚取的差价,可以覆盖掉来回双向交易产生的各项交易成本,避免小幅波动就频繁来回交易。
具体设定思路:第一步,先算出完整一轮一买一卖产生的全部交易成本;第二步,单格网格价差,一定要大于双向交易对应的成本空间,留出合理的利润空间;第三步,配套适度减少每一档下单的委托数量,拉大间距之后,避免单次成交仓位太重;第四步,适度扩大网格整体价格区间,减少策略触顶或者触底的概率。间距并不是越大越好,如果网格间距设置得过于宽大,股价很难触碰挂单价格,网格会长期没有成交,策略失去交易意义,需要在成本和成交频率之间找到平衡点。
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实用建议
第一设置完间距之后,模拟测算一轮完整买卖的成本与预期收益,确认利润可以覆盖交易开销;第二不要为了减少交易次数,无限制拉大网格间距,造成网格长期不成交;第三波动率变小的时候,可以再小幅度微调网格间距;第四控制整体网格档位数量,档位不要设置得过于密集;第五定期统计一段时间内网格总成交次数,核算手续费总支出,判断间距设置是否合理。
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发布于17小时前 上海



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