量化交易做转债套利需要注意哪些规则限制?
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量化交易做转债套利需要注意哪些规则限制?

叩富问财 浏览:288 人 分享分享

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可转债套利交易首先要注意,转债盘中涨跌幅无涨跌幅限制,但盘中成交价较前收盘价首次上涨或下跌达到或超过20%、30%时,交易所会触发临时停牌机制,单次临时停牌持续时间为15分钟。其次要注意报单规则,利用量化高频报撤单时,不能超出交易所规定的报撤单频次限制,频繁异常报单会触发监管预警。另外要注意,参与转股套利要记清转股申报的时间、转股价调整规则,转股申报提交后不能撤单,操作失误会带来额外损失。
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发布于2026-7-16 13:37 杭州

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资深华安经理:
需明确转债套利的标的范围与交易时段的限定要求,避免因规则盲区导致操作失误
方正中期经理:
需跟踪转债对应正股的波动及转股规则,匹配套利策略的执行节奏
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