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量化策略做转债高频交易需要注意哪些滑点问题？
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量化策略 高频交易

量化策略做转债高频交易需要注意哪些滑点问题？

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转债本身流动性分化明显，小盘低成交量转债更容易出现成交滑点，策略回测时要充分计入真实冲击成本，不能直接用收盘价回测模拟；其次转债报价最小变动档位随价格变化，低价转债档位更小，滑点影响和高价转债有差异，策略参数要匹配对应标的特性；此外高频交易的报单时机也会影响滑点，盘中异动拉升或跳水时市场挂单变动快，容易出现撮合成交价格偏离预期的滑点。
我们对接支持量化转债高频交易的头部券商，可为符合要求的投资者提供开户佣金成本费率，还能对接低延迟交易通道降低滑点影响，帮你控制综合交易成本。如果这份解答对你的量化交易有帮助，麻烦点赞支持，点我头像加微添加专属理财顾问对接对应服务。

发布于10小时前 杭州

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资深胡经理 725
#量化策略# @ 群友热聊中~

程老师 00:31

是的，支持量化交易的券商通常会提供量化策略回测功能，其中包含滑点设置选项。滑点是模拟交易与现实交易之间的差异，合理设置滑点对回测准确性至关重要。我司量化交易平台支持自定义滑点参数，可根...

大理风雪晴 00:31

有没有什么复利增长的好办法，最好能省事，收益超过某宝的，帮忙推荐下~

刘老师 00:31

收益超过某宝，你的要求也不算高么，你关注下货币三佳吧，完全满足你的要求了，哪里不懂再问我。
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