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Level2数据包含哪些核心内容
一套完整的Level2数据由三大模块组成:
1.十档盘口(订单簿快照):每隔约3秒拍一张"快照",展示买一到买十、卖一到卖十的价格和挂单量,比普通行情多看到5档,能看清更远的支撑和压力位
2.逐笔成交:记录每一笔实际成交的时间(毫秒级)、价格、数量、买卖方向(主动买入B/主动卖出S),是判断资金真实流向的核心依据
3.逐笔委托:记录每一笔挂单和撤单的完整轨迹,可识别主力"虚假挂单→快速撤单"的操盘手法
此外,券商APP通常还会基于上述原始数据加工出大单统计、资金流向、委托队列等可视化指标,方便普通投资者直接使用。
以上就是我对该问题的专业解答,希望对你有所帮助。如果有问题也可以直接在线交流沟通。
发布于8小时前 北京



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