做可转债高频量化策略,用普通通道和极速通道收益差能到5%吗?
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可转债 量化策略

做可转债高频量化策略,用普通通道和极速通道收益差能到 5% 吗?

叩富问财 浏览:62 人 分享分享

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收益差能否达到5%,和你的策略成交量、申报频率、市场环境都有很大关系,没有固定的结论。普通通道的申报处理 latency 相对更高,在可转债行情波动较快的时候,容易出现申报延迟,导致无法及时按目标价位成交,或是触发滑点,吃掉部分预期收益。极速通道的申报优先级更高,成交速度更快,能有效降低滑点损耗,对高频量化这种对成交时效要求极高的策略来说,收益增厚是比较明显的。如果你的策略本身胜率不高、单次盈利空间小,长期积累下来,通道差异带来的收益差确实可能达到比较可观的水平,5%是有可能出现在高成交量高频策略的长期对比中的,只是不是所有策略都能达到这个差值。

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发布于3小时前 杭州

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