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股指套期保值最优套保比例计算公式，最优套保比例不等于1:1的核心原因？
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股指套期保值最优套保比例计算公式，最优套保比例不等于1:1的核心原因？

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首发 资深小童经理
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公式：最优套保比例=个股组合与指数相关系数×个股组合波动率/指数波动率；核心原因：个股涨跌幅度、波动节奏和大盘指数不完全同步，1:1等额对冲会出现对冲偏差，高波动个股需要更高比例空单对冲，低波动个股降低空单仓位即可。


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发布于2026-6-17 13:50 天津

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方正中期经理：
最优套保比例以期货与现货价格变动相关性及二者标准差的比值计算
资深华安经理：
需结合基差波动特性调整套保比例，非固定1:1的核心在于基差的不确定性
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