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量化回测年化收益25%、最大回撤15%，单从这两个指标看属于表现不错的策略，但不能直接判定为“好策略”，还需结合多维度评估。首先要看回测样本的时间跨度，若仅覆盖单边牛市，指标可能存在水分；若跨越牛熊周期，能更真实反映策略的适应性。其次要关注夏普比率、胜率、盈亏比等辅助指标，夏普比率越高，说明单位风险带来的收益越可观。另外，还要考虑策略的容量，若资金规模扩大后，收益和回撤指标出现大幅波动，实用性会打折扣。
提示：回测结果仅作参考，建议用小资金实盘验证，观察策略在真实市场环境中的表现稳定性。
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发布于2026-5-11 02:48 杭州
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