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做量化回测时选择哪类数据更准确，取决于你的回测策略场景，如果是做量价类策略、测算长期持有收益率，用前复权数据更准确，它会将历史价格按当前除权后的价格做折算，保证价格走势的连续性，避免除权缺口导致策略信号出现错误。
如果你的策略涉及到对价格绝对值的判断，比如到特定价格阈值触发交易、和当时的市场真实价格做对标，用除权数据更准确，它反映的是对应时点的实际成交价格，不会出现复权后价格为负或者和当时真实价差过大的问题。
回测时建议你也可以同时用两类数据交叉验证，避免单一数据源带来的偏差，提升回测结果的可靠性。
我这边可为有量化交易需求的开户投资者提供开户佣金成本费率，能帮你降低高频交易带来的成本损耗，要是需要专业量化交易系统支持或者其他开户相关服务，欢迎点我头像加微联系我，麻烦也给我点个赞支持哦。
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发布于2026-5-8 15:10 杭州
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
资深王经理：
需明确除权数据还原了股价真实变动，回测适用场景与复权数据存在差异
资深小静经理：
回测前可结合策略需求，核对两类数据的适用范围以匹配回测逻辑
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