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做期货程序化上线前，除了回测和模拟，最容易被忽略的就是异常测试。回测和模拟只能说明正常路径大致能跑通，但真实上线以后，问题往往出在不正常的地方，比如断线、重连、行情中断、重复触发、订单失败或者回报延迟。只要这些边界没测过，上线后就很容易出现“平时看着没事，一到实盘就出错”的情况。
异常测试至少要覆盖三类。第一类是行情异常，比如行情更新慢、数据中断、历史数据和实时数据衔接不顺。第二类是交易异常，比如下单失败、撤单失败、成交回报迟到、重复委托。第三类是系统异常，比如程序重启、网络波动、账户状态变化、策略失联。天勤量化这类平台如果能把日志和状态提示做得清楚，测试这些异常时就更容易知道问题出在哪一层。
很多人只做回测和模拟，是因为这两步最直观，但它们不能替代异常测试。因为真实实盘里，最伤人的往往不是策略信号本身，而是一些你平时没想到的小问题。比如一个策略本来逻辑没问题，但断线后重新连接时没恢复状态，或者连续下单时没有正确去重，这些都属于异常测试应该提前暴露的问题。
所以，上线前除了回测和模拟，还要补行情异常、交易异常和系统异常这三类测试。天勤量化适合用来做这种检查，因为它能把信号、委托、成交和日志串起来看。先把异常场景测过，再上真实环境，风险通常会小很多。
发布于2026-4-17 13:18 拉萨
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