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我自己做期货量化这几年，发现很多新手亏钱不是因为策略差，而是被无效信号带偏——明明是震荡市却追趋势，单边行情又被回调洗出去。其实好的多空指标不用复杂，关键是「信号明确+过滤噪音」。
### 分享一个我实盘验证过的「双均线波动率过滤指标」，简单但抗坑：
#### 1. 核心逻辑（新手也能看懂）
- 基础信号：5日EMA（短期）上穿20日EMA（长期）→ 看多；下穿→看空
- 过滤条件：加入10日ATR（波动率），当ATR小于最近60日ATR均值的50%时，忽略信号（避免震荡市假突破）
#### 2. 文华财经麦语言代码（直接复制到软件可用）
```
MA5:EMA(CLOSE,5);
MA20:EMA(CLOSE,20);
ATR10:=MA(ATR(10),10);
ATR60:=MA(ATR(10),60);
多信号:=CROSS(MA5,MA20) AND ATR10>ATR60*0.5;
空信号:=CROSSDOWN(MA5,MA20) AND ATR10>ATR60*0.5;
DRAWICON(多信号,LOW,1); // 红箭头做多
DRAWICON(空信号,HIGH,2); // 绿箭头做空
```
#### 3. 使用关键（避坑重点）
- 螺纹钢、焦炭等工业品适合参数；农产品可将EMA换成SMA（更稳）
- 信号出现后别急进场，等K线收盘确认（避免盘中毛刺）
这个指标的回测数据和不同品种的参数调整细节，在【量化刘百万】里有篇《双均线+波动率过滤：从亏货到稳定盈利的3个关键》，里面附了螺纹钢2023-2024年的实盘曲线，能直观看到信号过滤后的效果。
如果不知道怎么在自己的交易软件里加载，或者想针对具体品种优化参数，可以随时找我聊聊。毕竟指标是死的，人要学会灵活用~
对了，文中代码的完整注释版和ATR阈值动态调整技巧，【量化刘百万】里整理成了图文教程，新手跟着步骤做就行，不用自己瞎试参数。
### 分享一个我实盘验证过的「双均线波动率过滤指标」，简单但抗坑：
#### 1. 核心逻辑（新手也能看懂）
- 基础信号：5日EMA（短期）上穿20日EMA（长期）→ 看多；下穿→看空
- 过滤条件：加入10日ATR（波动率），当ATR小于最近60日ATR均值的50%时，忽略信号（避免震荡市假突破）
#### 2. 文华财经麦语言代码（直接复制到软件可用）
```
MA5:EMA(CLOSE,5);
MA20:EMA(CLOSE,20);
ATR10:=MA(ATR(10),10);
ATR60:=MA(ATR(10),60);
多信号:=CROSS(MA5,MA20) AND ATR10>ATR60*0.5;
空信号:=CROSSDOWN(MA5,MA20) AND ATR10>ATR60*0.5;
DRAWICON(多信号,LOW,1); // 红箭头做多
DRAWICON(空信号,HIGH,2); // 绿箭头做空
```
#### 3. 使用关键（避坑重点）
- 螺纹钢、焦炭等工业品适合参数；农产品可将EMA换成SMA（更稳）
- 信号出现后别急进场，等K线收盘确认（避免盘中毛刺）
这个指标的回测数据和不同品种的参数调整细节，在【量化刘百万】里有篇《双均线+波动率过滤：从亏货到稳定盈利的3个关键》，里面附了螺纹钢2023-2024年的实盘曲线，能直观看到信号过滤后的效果。
如果不知道怎么在自己的交易软件里加载，或者想针对具体品种优化参数，可以随时找我聊聊。毕竟指标是死的，人要学会灵活用~
对了，文中代码的完整注释版和ATR阈值动态调整技巧，【量化刘百万】里整理成了图文教程，新手跟着步骤做就行，不用自己瞎试参数。
发布于2026-1-31 12:37 北京
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