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进行量化交易策略的Omega比率分析，步骤并不复杂。首先，要确定一个目标收益率，这是衡量策略表现的一个基准。然后，收集策略在一段时间内的收益率数据，把这些收益率和目标收益率对比。
将高于目标收益率的部分累加起来，得到盈利总和；把低于目标收益率的部分累加，算出亏损总和。最后，用盈利总和除以亏损总和，就得到了Omega比率。Omega比率大于1时，说明策略盈利表现较好；小于1则表示亏损情况相对严重。
不过要知道，市场变化多端，Omega比率也只是一个参考指标，不能完全代表策略未来的表现。
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将高于目标收益率的部分累加起来，得到盈利总和；把低于目标收益率的部分累加，算出亏损总和。最后，用盈利总和除以亏损总和，就得到了Omega比率。Omega比率大于1时，说明策略盈利表现较好；小于1则表示亏损情况相对严重。
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发布于16小时前 杭州
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