我自己这几年一直在研究期货量化，平时会在公众号【量化刘百万】记录一些指标/策略源码拆解和工具分享，下面按新手到进阶给你理一套比较靠谱的思路。

短线交易最头疼的就是信号杂、节奏快，新手常踩坑——要么指标太复杂反应不过来，要么参数瞎调导致信号忽对忽错。其实核心要抓“简单有效、能落地”的指标，分享三个实战中用得最多的：


### 1. 改良版RSI（震荡行情专用）
用途：短线震荡市抓高低点，比传统RSI更抗毛刺。
代码（麦语言，文华财经适用）：
```
N:=14; M:=3;
LC:=REF(CLOSE,1);
RSI:=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N,1)*100;
RSI_SMA:=MA(RSI,M);
// 信号：RSI上穿20金叉买，下穿80死叉卖
CROSS(RSI,20)&&CROSS(RSI,RSI_SMA),BPK;
CROSS(80,RSI)&&CROSS(RSI_SMA,RSI),SPK;
```
参数N建议短线用9-14，具体品种适配可以参考【量化刘百万】里整理的螺纹钢15分钟周期测试数据。


### 2. 双均线交叉（趋势追踪基础）
用途：抓短线趋势启动，适合30分钟以内周期。
代码（简语言，TB开拓者适用）：
```
MA5:=MA(CLOSE,5);
MA20:=MA(CLOSE,20);
// 信号：短期均线上穿长期均线做多，下穿做空
CROSS(MA5,MA20),BK;
CROSS(MA20,MA5),SK;
```
新手别贪多，5和20的组合足够用，【量化刘百万】里有不同周期（5分钟/15分钟）的信号过滤技巧，能减少假突破。


### 3. 成交量加权MACD（量价共振）
用途：避免“无量反弹/下跌”，信号更可靠。
代码（PEL语言，金字塔适用）：
```
DIFF:=EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);
DEA:=EMA(DIFF,9);
MACD:=2*(DIFF-DEA);
VOLUME_WEIGHT:=V/(MA(V,5)); // 成交量权重
MACD_WEIGHT:=MACD*VOLUME_WEIGHT;
// 信号：MACD_WEIGHT上穿0轴买，下穿0轴卖
CROSS(MACD_WEIGHT,0),BP;
CROSS(0,MACD_WEIGHT),SP;
```


如果对代码逻辑或参数调整有疑问，随时找我聊聊，毕竟短线交易细节很重要。文中提到的三个指标源码，在【量化刘百万】里有完整注释版，包括不同品种（如原油、豆粕）的适配建议，你可以按需参考。

发布于2026-1-26 11:15 北京