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量化交易的策略如何进行 CVaR 分析？

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CVaR分析就是在一定置信水平下，计算投资组合可能遭受的平均潜在损失。对量化交易策略进行CVaR分析，首先得确定一个合适的置信水平，像95%或者99%，这能帮你明确关注的损失范围。接着，收集策略历史数据，用统计软件或编程算出不同情景下的损失。之后，把损失按大小排序，找出对应置信水平的分位数，算出分位数之外损失的平均值，这就是CVaR。

CVaR分析可以让你了解策略在极端情况下的风险，辅助你优化策略。我能为您提供开户佣金成本费率。要是你还有其他疑问，点赞支持并点我头像加微联系我。

发布于15小时前 杭州

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#量化交易# @ 群友热聊中~

程老师 09:42

一般来说，量化交易便捷的券商所提供的量化交易平台，大多是支持策略的高频交易以及交易策略绩效归因和分析的。由于高频交易对时间和数据处理的要求极高，这类便捷的量化平台在技术上通常具备强大的...

京圈红韵 09:42

我刚听说你们这有个大佬的年收益高达26%，麻烦加我V信发我下截图，我想观摩一下，谢谢

刘老师 09:42

OK，我私信发你截图，正好他今天调仓了，可以看下。
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