优化交易成本方面,首先要合理选择交易时间,避开交易高峰期,减少冲击成本。还可以采用算法交易,它能把大订单拆分成小订单逐步执行,降低市场影响。另外,与券商协商争取更合适的手续费优惠也很重要。
提高策略回测结果可信度上,要保证数据的准确性和完整性,避免使用有偏差或错误的数据。同时,模拟真实的交易环境,考虑滑点、手续费等因素。还可以采用多周期、多市场的回测,增强结果的可靠性。
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券商会不会给个人量化投资者提供策略回测的指导,帮助优化策略参数?