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量化交易中，回测时的交易滑点如何根据市场流动性调整？
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量化交易 市场流动性

量化交易中，回测时的交易滑点如何根据市场流动性调整？

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首发 资深张经理
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在量化交易回测里，交易滑点和市场流动性关系紧密，调整时得这么做。市场流动性好，像交易量大、买卖价差小的时候，滑点通常较小，回测时可设较低滑点比例。比如热门大盘股，交易活跃，就适当降低滑点。要是市场流动性差，交易量少、买卖价差大，滑点会增大，回测时要提高滑点比例，比如一些小盘冷门股。还能参考历史数据，分析不同流动性状态下滑点表现，以此为依据调整。

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发布于2026-1-19 17:09 杭州
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