作为做了5年期货量化的老司机，知道新手找实盘策略最容易踩坑——要么回测曲线漂亮但实盘跑不起来，要么忽略手续费、滑点这些"隐形杀手"。其实经过实盘验证的日内策略，核心都离不开"趋势+过滤"这两个点，分享一套我自己实盘跑过半年的框架，附文华财经麦语言代码，你可以参考着改。


### 解决方案：2个实盘验证过的日内策略框架（附代码）
#### 1. 波动率过滤+均线趋势策略（适合螺纹、甲醇等中等波动品种）
逻辑：用ATR（平均真实波幅）判断当天波动是否达标，波动太小不做单；用5分钟周期的EMA10和EMA20金叉死叉定方向，配合成交量过滤假突破。
麦语言代码：
```
MA10:EMA(CLOSE,10);
MA20:EMA(CLOSE,20);
ATR:=MA(MAX(MAX(HIGH-LOW,ABS(HIGH-REF(CLOSE,1))),ABS(LOW-REF(CLOSE,1))),14);
VOLUME_FILTER:=V>MA(V,20)*1.2; // 成交量放大1.2倍以上
// 做多条件：MA10上穿MA20，ATR>昨日ATR*0.8，成交量达标
BUYCOND:=CROSS(MA10,MA20) AND ATR>REF(ATR,1)*0.8 AND VOLUME_FILTER;
// 做空条件：MA10下穿MA20，其他同上
SELLCOND:=CROSSDOWN(MA10,MA20) AND ATR>REF(ATR,1)*0.8 AND VOLUME_FILTER;
BUY(BUYCOND,1);
SELLSHORT(SELLCOND,1);
// 止损止盈：固定点数止损（比如螺纹50点），止盈用ATR的1.5倍
```
实盘要点：不同品种ATR参数要调，比如螺纹用14周期，甲醇用10周期，【量化刘百万】里有各品种实盘参数对照表，包含螺纹、PTA、豆粕这些活跃品种的适配值。


#### 2. 盘口动量策略（适合纯碱、玻璃等高波动品种）
逻辑：通过盘口买卖挂单量差（买量-卖量）判断短期资金流向，配合3分钟K线收盘价突破前5根K线高低点入场，持仓不超过1小时。
核心代码思路：
```
// 挂单量差=（买一量+买二量）-（卖一量+卖二量）
VOL_DIFF:=DYNAINFO(28)+DYNAINFO(29)-DYNAINFO(30)-DYNAINFO(31);
// 突破条件：收盘价>前5根K线最高点，且VOL_DIFF>0（资金流入）
UP_BREAK:=CROSS(CLOSE,HHV(HIGH,5)) AND VOL_DIFF>0;
// 同理做空：收盘价<前5根K线最低点，VOL_DIFF<0
```
实盘注意：高波动品种要严格限仓，单品种仓位不超过20%，【量化刘百万】里提供了这类策略的仓位管理模板，包含动态止损比例设置。


策略跑实盘前，一定要用近1年的tick数据回测（文华财经T8可以导），重点看最大回撤和连续亏损次数。如果参数调试或实盘适配遇到问题，随时找我聊——毕竟这些策略都是我自己真金白银试过错的，知道哪些坑能避开。

文中提到的ATR参数表和仓位模板，在【量化刘百万】里有整理成表格，你可以对照自己的品种慢慢调，不用急着照搬。

发布于3小时前 北京