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量化交易中，回测时的交易滑点如何设置更合理？
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量化交易入门手册

量化交易中，回测时的交易滑点如何设置更合理？

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首发 理财王经理
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在量化交易回测里，设置合理的交易滑点挺关键。交易滑点指下单价格和实际成交价格的差异。设置时，要考虑市场流动性，流动性好的股票，滑点可以设小些；流动性差的，滑点得设大些。还要结合交易品种，像期货和股票的滑点设置就不同。交易频率也有影响，高频交易滑点相对高，低频则低。

一般可参考历史数据，看看过去交易中滑点大致范围，然后根据市场情况调整。不过，没有绝对标准，你得不断测试、优化，找到适合自己策略的滑点。

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发布于17小时前 杭州

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理财王经理 53
#量化交易# @ 群友热聊中~

程老师 06:24

在量化交易的策略回测里，设置合理的交易成本参数很关键。一般交易成本包含佣金、印花税等。对于佣金，你可以参考市场平均水平去设置，别设置得过低，不然回测结果可能和实际偏差大。印花税可以按照...

风一样的小娘子 06:24

我现在有5万块活钱，想配置一些基金或者债券，能否给我列一个资产配置方案，谢了~

刘老师 06:24

资产配置方案建议配置活钱20%+稳钱50%+长钱30（用来搏收益）具体的配置单我私信发你。
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