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在量化交易的回测里，交易成本不一定包含所有费用。通常，交易成本会涵盖一些常见费用，像券商收取的佣金，这是交易时很明显的一项支出；还有印花税，一般是万分之五。但有些隐性费用可能就没包含在内。
比如市场冲击成本，当你进行大量买卖时，可能会影响市场价格，导致实际成交价格和预期有偏差，这个差价就是市场冲击成本。另外，滑点成本也可能没算进去，因为市场行情瞬息万变，下单和成交之间可能有价格变动。
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发布于2026-1-9 12:50 杭州
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